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                銀監會通知要求強化商業銀行衍生工具風險管理

                2018-01-17 07:55 來源: 經濟日報
                【字體: 打印

                快4官网app銀監會16日發布《關於印發<衍生工具■交易對手違約風險資產計量規則>的通知》,要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治∮理的政策流程,強化信息系統和基礎設施,提高數據收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。

                銀監會有關部◥門負責人表示,近年來,我國商業心中一片冰凉銀行衍生工具交易增長加快,業務▓品種多樣化。同時,商業≡銀行國際業務加速擴張,境外衍生品交易數量增長。而現行資本計量規則風險∮敏感度不足,不能充分捕捉衍◢生工具交易對手信用風險的波動和增長。

                2014年3月,巴xìng格塞爾委員會發布《交易對手信用風險計量標準方法∩》,替換了原巴塞爾Ⅲ框架下的現期暴露法和標準∏法。《通知》借鑒巴塞爾委員會發▽布的衍生工具資本計量纵然现实中不能國際標準,大幅提高了∑衍生工具資本計量的風險敏感性。

                在資本←計量方面,《通知》體現了匹配性要求,商業銀行應開發和實施與本行規枪显然是装了消音器模、業務復雜度和風險狀況相適應的計量方就连暗中有人跟踪自己他都察觉出来了法。目前,我國開展衍生工具業務的銀行數量有限,大部分包在老夫身上銀行業務量較小。考慮到《通知》規定的計量方法對商業銀行風●險計量和系統開發提出較高的要求,《通知》提出,衍生工具業務規模較大或在銀行業務中占比較高的√銀行,應實施《通知》的計量方法,其余銀行可繼續實476207688施現行計量方法。(記者 錢箐旎)

                【我要糾錯】 責任編輯:方圓震
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